Режим однопользовательский: игрок берет на себя роль Прокси, который пристально изучает каверны. Это черные сферы-лабиринты с обитающими в них монстрами. Они разбросаны по всему миру из-за глобальной катастрофы, перевернувшей все устройство планеты. Сюжет Zenless Zone Zero разворачивается в недалеком будущем, которое совсем не похоже на нынешний мир, поглощенный волной цифровизации. Перед игроками предстает Нью-Эрида —постапокалиптический мир в стиле ретро-киберпанка. Именно здесь должно возродиться человечество. Чудища, обитающие в кавернах, раньше были людьми или роботами, но они заблудились в загадочном постапокалиптическом пространстве. Как результат: на их тела повлиял эфир — вещество, вырабатываемое черными сферами-лабиринтами.
Главных персонажей Zenless Zone Zero зовут Вайз или Белль. Они — брат и сестра, оба хакеры и проводники по таинственным сферам. Без их помощи выбраться из каверн просто не получится, но они работают не одни. За Вайз и Белля выполняют всю черновую работу специальные агенты — Прокси. Именно за них пользователям и придется играть, проходя по кавернам и попутно сражаясь с отвратительными монстрами. Зачем ходить в каверны, если там так опасно? Ответ прост: в них спрятаны невиданные артефакты и сокровища прежней цивилизации. За эти огромные богатства стоит побороться.